截至2025年8月18日 11:30,中證可轉債及可交換債券指數(931078)上漲0.96%??赊D債ETF(511380)上漲1.12%,最新價報13.39元。拉長時間看,截至2025年8月15日,可轉債ETF近1周累計上漲1.81%。
流動性方面,可轉債ETF盤中換手10.04%,成交53.15億元,市場交投活躍。拉長時間看,截至8月15日,可轉債ETF近1周日均成交96.59億元。
Wind數據顯示,本周央行公開市場將有7118億元逆回購到期,其中,周一至周五分別到期1120億元、1146億元、1185億元、1287億元、2380億元。此外,本周二和下周三分別有1200億元和1000億元國庫現(xiàn)金定存到期。
伴隨A股好轉行情持續(xù)演繹,可轉債市場退出節(jié)奏明顯加快。今年以來已有91只可轉債公告退出,強贖數量已超去年全年水平。
業(yè)內人士認為,所謂“強贖”并非簡單清退,而是通過條款設計倒逼投資者轉股,最終表現(xiàn)為一波波集中轉股潮。與此同時,可轉債供給收縮與“固收+”基金等機構需求穩(wěn)定并存,市場存量趨緊,價格和倉位博弈加劇。可轉債行情能否延續(xù),取決于增量資金能否持續(xù)入場,以及市場風格的平穩(wěn)切換。
規(guī)模方面,可轉債ETF最新規(guī)模達525.82億元,創(chuàng)成立以來新高。
資金流入方面,可轉債ETF最新資金凈流出1056.28萬元。拉長時間看,近5個交易日內有3日資金凈流入,合計“吸金”31.14億元,日均凈流入達6.23億元。
數據顯示,杠桿資金持續(xù)布局中??赊D債ETF本月以來融資凈買額達827.50萬元,最新融資余額達10.61億元。
截至8月15日,可轉債ETF近5年凈值上漲27.06%,指數債券型基金排名16/164,居于前9.76%。從收益能力看,截至2025年8月15日,可轉債ETF自成立以來,最高單月回報為6.61%,最長連漲月數為7個月,最長連漲漲幅為12.09%,漲跌月數比為38/26,上漲月份平均收益率為1.95%,歷史持有3年盈利概率為76.17%。截至2025年8月15日,可轉債ETF成立以來超越基準年化收益為0.17%。
截至2025年8月15日,可轉債ETF近1年夏普比率為2.12。
回撤方面,截至2025年8月15日,可轉債ETF今年以來最大回撤6.04%,相對基準回撤0.41%。回撤后修復天數為79天。
費率方面,可轉債ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%。
跟蹤精度方面,截至2025年8月15日,可轉債ETF近3月跟蹤誤差為0.012%。
可轉債ETF緊密跟蹤中證可轉債及可交換債券指數,中證可轉債及可交換債券指數樣本券由滬深交易所上市的可轉換公司債券和可交換公司債券組成。指數采用市值加權計算,以反映滬深交易所可轉換公司債券和可交換公司債券的整體表現(xiàn)。
可轉債ETF緊密跟蹤中證可轉債及可交換債券指數,中證可轉債及可交換債券指數樣本券由滬深交易所上市的可轉換公司債券和可交換公司債券組成。指數采用市值加權計算,以反映滬深交易所可轉換公司債券和可交換公司債券的整體表現(xiàn)。
以上產品風險等級為:中 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構評級為準)
風險提示:基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者應了解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險,不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
來源:有連云
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