截至2025年8月21日 13:09,中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)(931078)上漲0.69%。可轉(zhuǎn)債ETF(511380)上漲0.51%, 沖擊5連漲。最新價(jià)報(bào)13.53元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF近1周累計(jì)上漲1.95%。
流動(dòng)性方面,可轉(zhuǎn)債ETF盤中換手14.01%,成交78.22億元,市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF近1周日均成交107.33億元。
消息面上,日前重要文章指出,事實(shí)充分證明,“更加積極有為的宏觀政策”是務(wù)實(shí)管用的、有力有效的。降準(zhǔn)、降息等貨幣政策工具已留有充分調(diào)整余地,財(cái)政赤字、專項(xiàng)債、特別國(guó)債等視情仍有進(jìn)一步擴(kuò)張空間,當(dāng)前,我國(guó)宏觀政策工具箱依然充足。下一步,我們要在宏觀政策上持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力,既推動(dòng)存量政策、既定政策持續(xù)落地,保持政策連續(xù)性穩(wěn)定性,又做好政策儲(chǔ)備,根據(jù)需要及時(shí)推動(dòng)出臺(tái)實(shí)施,增強(qiáng)靈活性預(yù)見(jiàn)性,進(jìn)而以宏觀治理之效應(yīng)對(duì)外部形勢(shì)之變。
華源證認(rèn)為,當(dāng)前債市不具備大幅走熊條件,資金面偏寬松,當(dāng)前無(wú)趨勢(shì)性收緊信號(hào),顯示貨幣政策整體維持寬松基調(diào)。機(jī)構(gòu)指出,在銀行轉(zhuǎn)債規(guī)模下降的背景下,機(jī)構(gòu)投資者需調(diào)整策略,可關(guān)注公用事業(yè)、消費(fèi)等板塊的轉(zhuǎn)債以及新能源、高端制造等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)債。
規(guī)模方面,可轉(zhuǎn)債ETF最新規(guī)模達(dá)554.38億元,創(chuàng)近1年新高。
份額方面,可轉(zhuǎn)債ETF最新份額達(dá)41.28億份,創(chuàng)近1年新高。
從資金凈流入方面來(lái)看,可轉(zhuǎn)債ETF近3天獲得連續(xù)資金凈流入,最高單日獲得11.84億元凈流入,合計(jì)“吸金”21.27億元,日均凈流入達(dá)7.09億元。
數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中??赊D(zhuǎn)債ETF本月以來(lái)融資凈買額達(dá)998.94萬(wàn)元,最新融資余額達(dá)11.20億元。
截至8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF近1年凈值上漲30.19%,指數(shù)債券型基金排名1/421,居于前0.24%。從收益能力看,截至2025年8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為6.61%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為7個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為12.09%,漲跌月數(shù)比為38/26,上漲月份平均收益率為1.95%,歷史持有3年盈利概率為76.29%。截至2025年8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF成立以來(lái)超越基準(zhǔn)年化收益為0.16%。
截至2025年8月15日,可轉(zhuǎn)債ETF近1年夏普比率為2.12。
回撤方面,截至2025年8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF今年以來(lái)最大回撤6.04%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.47%?;爻泛笮迯?fù)天數(shù)為79天。
費(fèi)率方面,可轉(zhuǎn)債ETF管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%。
跟蹤精度方面,截至2025年8月20日,可轉(zhuǎn)債ETF近3月跟蹤誤差為0.013%。
可轉(zhuǎn)債ETF緊密跟蹤中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù),中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)樣本券由滬深交易所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券組成。指數(shù)采用市值加權(quán)計(jì)算,以反映滬深交易所可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的整體表現(xiàn)。
以上產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為:中 (此為管理人評(píng)級(jí),具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為準(zhǔn))
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具,不同類型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
來(lái)源:有連云
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